2019년 5월 3째주 주말을 이용한 평균회귀 테스트 결과

안녕하세요?

 

주말내내 감기몸살이 너무 심해서 제대로 작업을 못하다가 이제서야 정리가 다 끝나서 포스팅을 올릴 수 있게 되었습니다. 일단 이번 주의 평균회귀 정도도 그렇게 크게 달라진 것은 없기는 없다는 생각이 듭니다만, 그래도 상당히 중요할 수 있으니 일단 올려는 봅니다.

 

지난주에 비해서 1주일이 지났기 때무에 날자를 더 올려 주도록 해 봅니다. 이렇게 하는 것으로 일단 모든 코스피 종목을 스캔해서 일을 할 준비를 끝냅니다.

 

한참 약을 먹고 누워있는 동안에 어떻게 작업이 끝나기는 끝났습니다. 이렇게 하는 것으로 일단은 일차적인 작업은 끝났다고 볼 수 있습니다.

 

일차적인 결과물로 위 스크린샷에서 보시는 것과 같이 일련의 txt파일로 나오는 것을 볼 수 있습니다. 이제 이 파일들을 비교 분석해 보아야합니다.

 

다음으로는 textComparer를 실행시킨 다음에, 텍스트 파일들일 전부 저장이 되어 있는 폴더를 지정하는 단계를 거치도록 합니다.

 

프로그램을 돌려서 이번에도 파케이 형식의 파일을 얻는데는 성공했습니다. 일단 이대로는 그냥 살펴보는 것이 문제가 심하기 때문에 어떻게 엑셀에 옮기도록 해 봅니다.

 

 

일단 ADF 5% 확률에 걸려서 기존에 있던 대유 플러스는 그대로 오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서는 어떻게 사용은 할 수 있어 보입니다.

 

일단 퍼스트 클래스에 있던 종목인데, 이 종목에서는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 삼원강제가 일단 거래량이 어느정도 만족은 되는 듯 합니다.

 

역시나 거래량이 어느정도 나오는 우신 시스템을 볼 수 있습니다. 여기는 거래량이 간신히 턱걸이를 하기는 했습니다. 그래서 일단은 봐 두도록 합니다.

 

그나마 쌍용양화우라는 우선주의 경우에는 일단 거래량이 많이 나오기는 나왔습니다. 그래서 이로 미루어 보아서 일단은 후보로 올려 놓도록 합니다.

 

그나마 ADF 테스트에서 5%에 걸린 경우에는 위 스크린샷과 같이 거래량이 상당히 많은 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 해서 이를 바탕으로 태영건설도 후보에 놓아도 될듯 합니다.

 

 

진양 홀딩스의 경우에도 거래량이 퍼스트 클래스에 비해서 많기는 합니다만, 그래도 아직 부족하기는 부족하다는 생각이 듭니다.

 

일단 동원금속이라는 주식의 경우에도 거래량이 어느정도 만족할 만은 하지만, 1주당 가격이 많이 낮기는 낮아 보인다는 생각이 듭니다.

 

그리고 사조대림이라는 종목의 주가는 어느정도 거래량이 턱걸이는 하기는 합니다만, 문제는 거래량이 너무 적어서 이 종목을 후보에 넣어야 하나 하는 생각이 듭니다.

 

다음으론 나오는 것은 NICE라는 회사인데, 일단 이 회사에 대해서는 거래량도 1주당 가격도 그럭저럭 만족스럽기는 합니다만, 그래도 거래량이 적기는 합니다.

 

화성산업이라는 종목의 주식도 나옵니다만, 이 종목도 역시 거래량이나 1주당 가격이 그럭저럭 이기는 합니다. 거래량이 제가 원하는 수준까지는 아니지만, 일단 후보에 넣기는 넣습니다.

 

다음은 세컨드 클래스에서 넥센이라고 해서 타이어 만들기로 유명한 회사로 보이는 종목이 나왔습니다만, 아직은 후보에 넣기는 조금 무리라는 생각이 듭니다.

 

한국주철관이라는 종목도 역시 평균회귀가 나쁘지는 않은데, 문제는 그래도 이 종목을 제 후보군에 넣기는 아직은 미흡한 거래량이라는 생각이 듭니다.

 

다음은 대유 에이텍입니다. 이 종목의 경우는 거래량이 상당히 많아서 제 주식 프로그램을 사용하는 데 지장이 없을 것으로 보입니다만, 진짜로 서울식품이 탈락한 것인지 살펴봐야 합니다.

 

그런데 제가 몰라보았는지는 몰라도, 서울식품이 세컨드 클래스에서 있기는 있었습니다. 일단 제 엑셀에서 검색이 문제가 있는지 모르겠습니다만, 이렇게 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

이렇게 해서 지난주에 계속해서 보았는 주식이 그대로 이번주에도 적용이 가능하다는 것을 볼 수 있었습니다. 아무래도 이로 미루어 보아서는 크게 지난주와 달라진 것은 없으나, 상당수의 주식들이 허스트 지수에서 상승을 보이지는 못했다는 것을 보아서 전체적으로 하락장이 되었다는 생각이 듭니다.