단타매매에서 수익모델을 찾기 위한 여정 시즌2-2-

안녕하세요?

지난 포스팅에서 세번째 모델까지 백테스트를 완료했습니다만, 남은 25%의 분봉차트에서 나온 데이터로는 수익을 낸 모델이 없다는 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 남은 4개의 모델중에서는 수익모델이 나오기를 기대하면서 한번 백테스트에 들어가 보고자 합니다.

네번째 수익모델입니다만, 이 모델에서도 역시나 수익이 전혀 나오기는 커녕, 오히려 초기 자본금을 까먹는 것을 보여주고 있다는 것을 볼 수있습니다.

다음으로는 5번째 모델입니다만, 여기서도 전혀 수익이 나오지 않았습니다. 그런데 자세히 보면, 무언가 판박이라도 된 것처럼 4번째 모델과 같다는 것을 볼 수 있습니다.

여섯번째 모델역시 수익은 나오지도 않았고, 어째서 인지 매수/매도가 모두 4번째와 5번째 모델과 같다는 것을 볼 수 있었습니다. 이게 무슨 일인지 슬슬 궁금해 지기 시작합니다.

마지막 7번째 모델입니다. 이 모델에서도 수익은 전혀 나오지 않았습니다. 그리고 패턴이 다른 듯 하지만, 어디서 많이 본 패턴을 따라가는 것이 아닌가 하는 의문이 들기도 합니다.

일단 첫번째 모델의 강화학습을 하면서 나온 150, 300, 450, 600에포크의 결과입니다. 일단 처음에는 랜덤한 행동을 정말 많이 하다가 나중으로 가면 갈수록 적어지는 면모를 보이고 있으나, 강화학습 내내 전혀 수익을 못내는 것은 아닌가 합니다.

두번째 모델의 강화학습 경과를 보여주고 있습니다. 이 역시 거의 수익을 내지 못하고 있는 것을 볼 수 있는데, 마지막 600에포크의 PV곡선은 조금 첫번째 강화학습과 다르다는 것을 볼 수 있습니다.

하지만 문제는 세번째 모델부터 나오기 시작합니다. 어째서 인지 그래프의 경향이 모두 첫번째 모델의 강화학습 패턴을 따라가는 것이 아닌가 하는 의문이 듭니다.

다음으로는 4번째 모델인데, 이 경우에도 문제는 3번째와 첫번재 모델의 경향과 같아 보인다는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 보면 강화학습이 왜 하는 것인지 조금 의문이 들 정도입니다.

다음으로는 5번째 모델인데, 이 역시 어떻게 된 것인지 모르겠습니다만, 첫번째 모델과 같은 PV경향을 보여주고 있다는 것을 볼 수 있습니다.

다음으로 여섯번째 모델의 경우에도 같은 경향을 결국에는 보이면서 무엇이 다른지 모를 상황이 나오기 시작합니다. 분명 낮은 에포크에서는 차이가 있는데, 왜 점점 진행이 될 수록 같아지는 경향이 있는 것일까요?

마지막 모델입니다. 문제는 2번째 모델과 같이 같은 PV형태를 보여주고 있습니다. 즉 강화학습 결과 나온 패턴이 결국 2개 밖에 없다는 것인데, 이건 무언가 문제가 있어 보입니다.

일단 백테스트 결과입니다. 이 결과 역시 모델2인 후보2를 제외하고는 모두 같은 경향을 보여주고 있다는 것을 볼 수 있었습니다.

마지막으로 후보7인 7번째 모델도 결국 2번째 모델과 같은 경향을 띄고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 분명 일봉차트에서는 모두 다른 경향을 보여주었는데 왜인지 모르게 이런 분봉차트에서는 이런 경향을 보여주고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 일단은 다음 포스팅에서는 원숭이 투자자를 돌리면서 어떤 차이가 있는지 보면서 한번 살펴보고자 합니다.