새로운 종류의 수익모델을 만들어 보기-2-

안녕하세요?

좀 전의 포스팅에서 어떻게 모델을 7개 후보로 만들었다는 소식을 전했는데, 이번 포스팅에서는 이 모델들이 진짜로 수익을 낼 수 있는지에 대해서 한번 알아보는 시간을 가져 보고자 합니다. 그러기 위해서는 뭐니뭐니 해도 역시 백테스트를 해봐야 한다는 생각이 듭니다.

간단하게 기존에 만들어 놓은 TestAI프로젝트를 열어서 한번 같은 데이터베이스의 25%만 가지고서 첫번째 모델을 백테스트한 결과입니다. 일단 원숭이 투자자보다 못한 수익이지만 수익이 나온 것을 볼 수 있습니다.

다음은 두번째 모델인데, 이 모델에서는  수익은 커녕 도리어 손해만 봤다는 것을 알 수 있었습니다. 그래서 모의투자에서는 거르기로 결정을 했습니다.

다음은 3번째 수익모델입니다. 이 모델은 46%로 보이는 상당히 큰 수익을 냈다는 것을 볼 수 있습니다. 아마 이 모델을 모의투자에 활용하면 될듯 합니다.

다음으로는 4번째 모델인데 2.9%라는 상당히 실망스러운 수익을 기록하고 있는 것을 볼 수 있었습니다. 이래서는 쓸 수 없다는 생각이 듭니다.

5번째 모델의 백테스트 결과입니다. 이 결과에서는 어찌된 셈인지는 몰라도, 80%라는 놀라운 수익률을 기록하는 것을 볼 수 있었습니다.

6번째 모델도 21.9%라는 수익률을 보여주는 것을 볼 수 있습니다만, 이전에 나온 모델들의 수익에 비해서 상당히 작다는 것을 알 수 있었습니다.

마지막 7번째 모델입니다. 이 모델에서 가장 좋은 수익률이 나오는 것으로 보아서, 거의 99%라는 믿을 수 없는 수익률을 볼 수 있는 건데, 이 모델이야 말로 적용하면 될듯 합니다.

다음은 모델들의 학습결과를 보여주고 있습니다. 이 첫번재 모델은 비록 200에포크만 학습을 하였지만, 그래도 학습이 진행됨데 따러서 랜덤한 행동을 덜 한다는 것을 보여주고 있습니다. 참고로 위 화면에서 보여지는 것은 각각 50, 100, 150, 200 에포크일때 모델이 학습을 한 모습입니다.

그리고 나서 다음으로 2번째 학습을 하였는 모델의 학습결과입니다. 여기서도 학습한 내용만 보면, 손해를 보는지 이해를 할 수 없지만, 그래도 일단 학습하는 것 자체는 이렇게 나온다는 것을 알 수 있었습니다.

3번째 모델의 경우에는 pv가치의 변동이 계속되는 학습에도 불구하고 거의 비슷한 패턴을 보이는 것을 볼 수 있었습니다. 일단 3번째 모델은 여기까지 하고 갑니다.

다음으로 4번째 모델인데, 이 경우도 학습이 진행이 되면 될수록 주식을 될 수 있으면 보유만 하려는 경향을 보이고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

5번째 모델인데, 여기서도 특별히 특이점이 있다고는 할 수 없었습니다.

6번째 모델의 경우에도 역시나 특별한 점이 없이 어떤 면에서는 무난하다고 해야 할까요? 그렇게 pv가치를 올렸다가 떨어뜨리는 것을 볼 수 있었습니다.

다음으로 7번째 모델의 학습인데, 여기서는 낮은 에포크일때는 변동이 많다가, 점점 학습이 더 진행이 되면 될수록 주식을 쉽게 사고 팔려고 하지 않는 경향을 보여주고 있습니다.

일단 백테스트 결과입니다. 수익이 나오지 않은 2번 모델의 경우에는 아예 배당락 이후로 계속 pv가치가 -를 면치 못하고 있는 것을 볼 수 있고, 나머지 모델도 1번 모델을 제외하면 주가의 흐름을 따라 간다는 것을 알 수 있습니다.

다만 여기서 5번 모델과 7번 모델이 주가의 흐름과는 상관없이 항상 PV를 높은 상태로 유지하고 있다는 것을 볼 수 있는데, 이로 미루어 보아서, 주가의 상승과 하락에 제대로 대처를 하고 있는 것이 틀림이 없다는 생각이 들기도 합니다. 일단 다소 변동이 더 많이 되는 경향이 5번 보다 7번이 있어도, 수익률이 훨씬 더 좋기 때문에 7번 모델을 일단 모의투자에 투입해 보기로 했습니다.