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키움증권 API와 연동해 보기-사용환경 만들어 보기 안녕하세요? 어떻게 해서든 간에 텐서플로우(tensorflow)를 이용한 강화학습으로 만든 주식 모델을 가지고서 한번 증권사와 연동하기 위해서는 한번 키움증권의 API와 연동할 필요성이 있었습니다. 그런데 키움증권 API는 파이썬을 지원하지 않기 때문에 처음에는 마이크로 소프트사의 Visual studio에서 만들어 낸 프로그램과 IPC를 통한 연계를 생각했었습니다만, 그래도 찾아보니 해법이 하나 나오기는 나왔습니다. 듣자니, 키움증권 API는 OCX(Object linked and Embeding Custom Control)이라는 방식을 사용하는데, 이는 기존의 COM(Component Object Model)방식에 비해서 파이썬에서 사용하기 쉽지 않다고 합니다. 그래서 파이썬에서는 PyQt 패키지의 .. 2018. 11. 14.
1분단위 단타매매의 수익모델 만들기 도전 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다소 실망스러울 수도 있다는 내용을 포스팅 하게 되었습니다. 아무튼 일단 제가 1분 단위로 주식이 변하면, 이 변화하는 상황을 가지고서 단타매매를 하였을 경우 어떤 모델을 만들 수 있는지를 한번 시도해 보고자 했습니다. 일단 그 결과를 먼저 포스팅으로 올립니다. 먼저 강화학습의 조건 자체는 그대로 두도록 합니다. 그런데 시작을 하려고 하니 문제가 벌어졌습니다. 먼저 무슨 내용인고 하니, str에서는 적용이 되지 않는다? 즉, 숫자가 와야할 곳에 str이 와서 생기는 문제라는 것 입니다. 일단 이래저래 NumPy에서 나오는 array를 가지고서 어떻게 하려고 했지만, 도저히 이해가 되지 않았습니다. 일단 저는 어떻게 해서 날자를 제거해 버리고, 그냥 시간만 남겨두는 방식을 썼.. 2018. 11. 13.
단타매매에 일봉차트에서 얻은 모델의 적용결과 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 주식 단타매매의 데이터 차트-1분 단위로 기록이 된 차트를 가지고 와서, 이를 한번 지난번에 42.9%의 수익을 낸 모델에 적용해 보는 시도를 하였습니다. 첫 단계는 먼저 1분단위로 주가의 변동을 기록한 데이터를 HTS에서 가져오는 작업을 하는 것입니다. csv파일로 저장이 되었으며, HTS에서 제공해 주는 데이터의 한계로 11월 6일부터 11월 8일까지의 데이터만 가지고 작업을 할 수 있었습니다. 일단 여기서는 data만이 아니라 minute라고 분 단위 시간이 들어갔으며, 기관과 외국인 투자자의 순매수량은 분 단위 차트에서는 제공을 해주지 않기 때문에 하는 수 없이 빼야 했습니다. 그리고 학습 데이터셋도 한번 다듬어 주도록 해 봅니다. 그리고 나서 data_manager.. 2018. 11. 12.
수익모델의 최신데이터 검증과 트러블 발생 안녕하세요? 그간 시간이 흘러서 주식 시장에서는 새로운 데이터가 나오는 타이밍이 되었습니다. 그래서 한번 11월 5일부터 11월 8일까지의 AJ렌터카의 일일 주가 데이터를 바탕으로 한번 테스트를 하고자 했습니다. 그런데 여기서 생각지 못한 트러블이 발생하는 바람에 이래저래 많은 시간이 걸렸고, 이번 포스팅에서는 관련된 내용을 포스팅 하고자 합니다. 먼저 11월 5일부터 11월 8일까지의 주가 데이터 차트입니다. 여기서는 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 기관 순매수량, 외국인 순매수량으로 차트 데이터를 가지고 왔습니다. 지난번에 42.9%의 수익을 낸 모델을 가지고서 한번 테스트에 들어가 보도록 합니다. 기간도 정해 주도록 합니다. 그런데 처음 돌렸을 때 에러가 났습니다. 여기서 나온 에러는 csv .. 2018. 11. 11.

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