효율적 투자선을 구축하기 위한 여정 -13-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 드디어 본격적으로 실험에 들어갔다고 해야 할까요? 일단 10종목을 골라서 샤프지수가 최대로 나오는 상황에서 한번 비중이 작은 종목들을 모두모두 제거하면서 계속해서 작업을 이어가 보도록 하고자 했습니다. 그리고 나서 나오는 결론을 마지막에 올려 보도록 하겠습니다.

 

일단 200만으로 경우의 수를 지정하도록 하고, 이렇게 해서 작업을 이어가고자 했습니다만, 무언가 문제가 도중에 발생하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

GUI가 얼어버리는 현상이 나왔기 때문에, 일단 이 작업을 하기 위해서 위 스크린샷처럼 QAppliction.processEvents()라는 함수를 for 루프 곳곳에 심어 주도록 했습니다.

 

이렇게 했더니 드디어 얼어버리는 Freezing이 없이 제대로 돌아가는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 기다리기만 하면 됩니다.

 

일단 처음으로 나온 결과인데, 이 결과에서 어느정도 선이 생성이 된 것 같다는 생각이 들기는 듭니다. 그럼, 이 조건을 바탕으로 해서 일단 어떤 결과가 어떤 수치로 나왔는지 알아보도록 합니다.

 

 

일단 이익최대와 리스크 최소를 같이 붙여서 하나의 엑셀 시트에 놔 주었습니다. 다른 건 몰라도 리스크를 최소화 시켰더니, 이익이 정말 처참하게 되었습니다.

 

그런데 위쪽에 해당하는 이익 최대의 조건에서, 0이라는 비중을 받은 종목이 3개 보입니다. 이 종목은 당연히 빼야 하는 것이고, 나머지 비중이 정말 작은 종목도 제거하도록 합니다.

 

그렇게 해서 일단 5개의 종목만이 나오는 것으로 해서, 작업을 이어가도록 했습니다. 솎아낸 종목만 가지고서 어떤 결과가 나오는지 봤습니다.

 

무언가 그래프의 보양이 더 기묘하게 변했다는 생각이 듭니다만, 아무튼 더 확실하게 선이 생성이 되었고, 이제 이 효율적 투자선에서 어떤 결과가 나왔는지 보도록 하겠습니다.

 

일렇게 해서 나온 결과에도 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 비중이 가장 작은 종목이 2개 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 다만, 이 종목들이 비중이 작다고 이야기 하기에는 문제가 있기는 있었습니다.

 

일단 이렇게 해서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 이제 3개의 종목만이 남아 있는 상황을 확인할 수 있었습니다. 이 종목들을 가지고서 이제 다음의 테스트를 진행해 보도록 했습니다.

 

무언가 달과 같은 모양이 나오는 것 같습니다만, 이렇게 해서 나오는 것을 확인해 보면, 모양이 특이하게 나왔다고 할 수 있어 보입니다.

 

이렇게 까지 해서 나온 결과를 보면, 오히려 더 좋지 않아 진 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 너무 걸러내는 것도 그다지 좋은 결과를 보장하지는 않습니다만, 그래도 어느정도 까지는 쓸만하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제부터는 좀 생각을 해서, 어떤 데이터를 가지고 와서, 어떻게 한번 거르고, 다음의 데이터를 사용할 것인가에 대해서 이야기를 해 보아야 겠습니다.