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퀀트55

평균회귀 알고리즘 트레이더를 만들기 위한 10가지 단계 안녕하세요? 이제서야 자료조사라고 해야 할까요? 자료 이해가 어느정도는 끝이 나서 포스팅을 올리고자 합니다. 일단 제가 전공이 전공이다 보니, 이 자료를 100% 이해할 수 없지만, 그렇다고 해서 이 자료가 진리라고 해서 무슨 경전처럼 100% 이해를 하고 넘어가야 할 것은 아니라는 생각이 듭니다. 일단 이 자료를 정리해 보는 것으로 어디어디에서 제가 문제가 있었는지에 대해서 한번 알 수 있었습니다. 지난번 포스팅에서 언급을 했다 시피 평균회귀를 mean reversion이라고 보통 표현을 하는데, 이 전략을 사용해서 자동으로 주식 매매를 하는 프로그램을 만들려 하니, 일단 만드는 법에 대한 자료가 영어로 있는 것을 발견했습니다. 일단 첫번째 스탭에 대해서 짚고 넘어가자면, 우선 소프트웨어인데, 이것도 .. 2019. 12. 28.
2019년 11월 29일 주식 모의투자 실험 - 슬슬 다가오는 한계 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 그런데로 마무리를 지어야 하는 상황이 다가오는 듯, 거의 한계상황에 다가오는 것을 느낄 수 있는 날이었습니다. 아무튼 관련된 내용을 한번 올려 보고자 합니다. 먼저 대조군의 상황을 보도록 하겠습니다. 어디서 저런 자금이 또 나왔는지는 모르지만, 일단 매수하나는 잘 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 나서 매도상황을 한번 살펴 보고자 하면, 위 스크린샷에서 나와 있는 것과 같이, 일단 2종목의 매도가 일어난 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 대조군에서 당일 실현손익을 한번 살펴 보도록 하면, 위스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 손해가 발생한 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 마지막으로 한번 대조군의 잔고를 확인해 보도록 하겠습니다. 일단 여전히 상황이 좋지.. 2019. 11. 30.
2019년 11월 28일 주식 모의투자 실험 - 다소 아쉬운 데이터의 회수 안녕하세요? 먼저 죄송하다는 말씀을 드려야 겠습니다. 일단 개인적인 사정에 의해서 28일날 주식 모의투자 데이터를 회수하는 데 실패했습니다. 그래서 하는 수 없이 일단 잔고라도 확인을 했고, 그 결과라도 한번 포스팅으로 올려 보고자 한번 포스팅을 작성하게 되었습니다. 일단 대조군의 상태입니다. 우선 위 스크린샷을 보시면 여전히 총 수익률은 마이너스인 상황이고, 약간이나마 좀 손해가 증거한 것을 볼 수 있습니다. 그런데 실험군의 잔고를 확인해 보니, 더 유의한점이 확인이 되었습니다. 일단 위 스크린샷을 보시면 총 수익률의 손해량이 더 커진것을 볼 수 있는데, 문제는 이 때문에 대조군과 실험군의 차이가 덜 벌어지기 시작하는 것을 볼 수 있었습니다. 이래서야 실험의 의미가 점점 없어지고 있는 것 같습니다. 2019. 11. 29.
2019년 11월 27일 주식 모의투자 실험 - 평균적인 나날 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 수요일 하루에 있었던 내용에 대해서 한번 올려 보고자 합니다. 일단 실험 결과 어떻게 주식 종목의 선정만 괜찮아 지면 상황이 나아질 것이라는 생각이 듭니다. 아무튼 그건 그것이고, 이제 수요일 주식 모의투자 내용에 대한 보고를 올려 보고자 합니다. 먼저 대조군의 매수현황을 살펴 보도록 하겠습니다. 일단 매수 하나는 다시금 예수금이 나와서 그런지 몰라도 상당히 많이 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 나서 한번 매도 현황을 보도록 하면, 3종목의 매도가 일어난 것 까지는 확인할 수 있기는 있습니다. 물론 이것이 100% 수익으로 보장이 되지 않는 다는 것이 언제나 흠이라면 흠 입니다. 일단 이날은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 1600원 정도로 수익을 내는 것을.. 2019. 11. 28.