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10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-6- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지 어떻게 MFI지수를 기반으로 해서 매도/매수 룰을 만들어 보았는데, 아직까지는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스만 적용했습니다. 여기서는 이제 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 적용한 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보아야 하는 과제가 남아 있어서 이번 포스팅의 내용으로 해서 올리고자 합니다. 가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 테스트 결과를 모아서 하나의 테이블로 정리한 다음에, 이를 바탕으로 해서 그래프를 그리는 것 입니다. 그리고 나서 일단 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 한번 측정해 보도록 했습니다. 여기서 정말 널널한 조건에서 수익이 약간이나마 있다는 것은 확인할 수 있었습니다. 이제 손해본 종목의 갯수와 이익본 종목의 갯수를 하나하나 비교해 보도록 .. 2020. 5. 12.
10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-5- 안녕하세요? 지금까지는 VR지수를 기반으로해서 초기 테스트를 진행하였는데, 문제는 이것만이 아니라 MFI지수가 아직 남아 있다는 것 입니다.그래서 이번 포스팅을 시작으로 해서 일련의 시리즈를 다시금 진행해야 할듯 합니다. 그래도 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각하니, 블로그에 정리해서 올리고자 합니다. 가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 초기 테스트 - initial test결과를 모아서 한개의 테이블로 만들어 주어야 하는 작업이 선행되어야 합니다. 먼저 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 측정해 보았습니다. 여기서는 5번 조건이 가장 널널한 조건이고, 1번 조건이 가장 빡빡한 조건인데, 이런 이유로 인해서 5번에서 평균수익이 가장 높고, 1번으로 갈수록 점점 줄어들어 가는 것을 볼 수 있.. 2020. 5. 12.
10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-4- 안녕하세요? 슬슬 VR지수에 대한 것도 거의 다 끝이나는 상황인데, 아무튼 간에 이제는 각각의 캔들챠트 데이터 베이스의 분봉의 간격이 얼마나 결과에 영향을 주는지에 대해서 한번 알아보는 시간을 가지도록 해야 겠습니다. 따라서 이번 포스팅에서는 어떤 분봉간격의 데이터 베이스가 가장 VR지수를 적용하는 데 있어서 최적인지 알아보도록 해야 겠습니다. 상당히 읽어보기 힘들기는 하지만, 아무튼 간에 일단 VR지수의 결과를 각각 모아서 같은 조건에서 캔들챠트 데이터 베이스만 다를 경우 어떤 결과가 나오는 지에 대해서 알아보고자 합니다. 먼저 1번 조건에서 한번 이익과 손해만을 모아서 평균과 표준편차를 내 보았더니, 여기서는 캔들챠트의 분봉 간격이 커지면 커질수록 점점 그 이익의 크기가 줄어드는 것을 확인할 수 있었.. 2020. 5. 12.
10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 10 period에서 나온 VR지수를 30분봉 캔들챠트까지 적용한 데이터를 분석했는데, 이번 포스팅에서는 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스까지 사용해서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 이번 포스팅이 끝이 나고 나면, 아마 각각의 데이터 베이스 별로 VR지수를 기반으로 해서 나온 결과는 포스팅이 다 될듯 합니다. 이번에도 각각의 조건에서 나온 결과를 가지고서 한개의 테이블로 만들어 주는 작업을 잊어버리지 않도록 합니다. 이렇게 나온 테이블을 바탕으로 그래프를 그려서 분석해 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 보려고 하는 것이 일단 806개 코스피 종목에 대한 평균수익인데, 여기서는 바닥을 기어다니고 있는 수익을 볼 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 .. 2020. 5. 11.

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